Martingale test


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This paper proposes a statistical test of the martingale hypothesis. It can be used to test whether a given time series is a martingale process against certain. This article examines testing the Martingale Difference Hypothesis (MDH) follow a martingale, it is more common to test that returns follow a. Als Martingal bezeichnet man in der Wahrscheinlichkeitstheorie einen stochastischen Prozess, der über den bedingten Erwartungswert definiert wird und sich dadurch auszeichnet, dass er im Mittel fair ist. Martingale entstehen auf natürliche Weise aus der Modellierung von fairen  ‎ Definition · ‎ Motivierendes Beispiel · ‎ Beispiele · ‎ Beispiele für zeitstetige.


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